Primero, has de cambiar el chip. IMAP no es POP.
Tú realmente no estás descargando los mensajes, los estás visualizando. Realmente no están en un tu PC, continúan en el servidor. Thunderbird, por agilizar la conexión guardará en caché copia (total o parcial) de los mensajes.
Tener una cuenta IMAP, es trabajar sólo con el servidor mediante un programa local. Si haces una carpeta local la hace en el servidor, si respondes, también lo tienes en el servidor.
Tiene muchas ventajas sobre POP + SMTP. Si tú mandas un mail desde thunderbird o outlook, tu mail quedará en el servidor, sin embargo si usas smtp no quedará en el servidor, sólo en tu pc. Como he dicho, si ordenas los correos por carpetas, en el servidor también lo tendrás ordenado.
La pega, es que si no borras los correos, los tendrás en el servidor.
Otra ventaja es que si cambias de pc o formateas, cuando vuelvas a sincronizar la cuentas la tendrás igual que la dejaste. Sin necesidad de copia de seguridad.
Con pop + smtp es distinto. El que manda es el pc local. Descarga los mensajes del servidor y les puede dejar o borrar, pero los descarga. Cuando les manda por mail, sólo usa como "plataforma de despegue" el servidor smtp, pero no deja copia de lo enviado.
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Yo estaba como tú. Sabía de las ventajas de IMAP sobre POP, pero contratar un servidor decente para tener todos los correos allí vale pasta. Lo he solucionado gracias a Google.
Me he creado una cuenta de gmail. En ella he configurado leer por POP + SMTP la cuenta del trabajo. Así que mi thunderbir es la web de gmail. Uso un navegador. Tengo todos los correos en la web, ordenaditos y archivados. Gmail te da una capacidad 7,5 GB. A la gente que escribes no tiene manera de saber que usas una cuenta de gmail en vez de la profesional.
Rizando más el rizo, podrías leer por IMAP la cuenta de Gmail, pero la rapidez de manejo del correo se reduciría, por que harías las acciones en Thunderbird, que ordenaría a gmail que modificara lo que fuera y, éste a su vez al servidor "profesional".
Más sobre las diferencias de los servidores de correo en la wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Imap
La ingeniería es la combinación del arte del copia-pega, con conocimientos básicos de física y mucho ego, pero mucho.
La arquitectura es lo mismo, pero madrugando menos, con plumas de Montblanc y más ego.